1. Хвильова теорія Елліотта.
2. Хвильовий аналіз.

Сьогодні ми продовжимо вивчення важливих інструментів технічного аналізу ринків і розглянемо хвильовий аналіз графіків, в основі якого лежить так звана теорія Елліотта. У цій статті я постараюся максимально доступно пояснити, що таке хвильовий аналіз, для чого він потрібен, і як користуватися цим інструментом для прогнозування руху ціни будь-яких активів на будь-яких ринках ( форекс , Валютний ринок всередині країни, фондовий ринок і т.д.)

Хвильова теорія Елліотта.

Основоположником хвильового аналізу вважають американського фінансиста Ральфа Нельсона Елліотта, який протягом життя займався консалтинговим бізнесом і вивченням закономірностей фондового ринку. Елліотт розробив свою теорію хвиль вже в похилому віці і будучи важко хворим.

У 1938 році Ральф Елліотт видав книгу "Закон хвиль", в якій вперше було описано явище, що отримало в подальшому назву "Хвилі Елліотта", а також закономірності його виникнення, які нині відомі як "Теорія хвиль Елліотта".

Згодом були опубліковані ще деякі дослідження цього аналітика, останньої публікацією, яка об'єднує всі найважливіші моменти хвильового аналізу, стала книга "Закон природи - секрет всесвіту", яка вийшла в 1946 році, коли Елліотту було 75 років, і стала його останнім працею.

У чому ж полягає суть теорії Елліотта? Якщо відкрити будь-який графік руху цін або котирувань, ми побачимо на ньому почергові руху то вгору, то вниз, різної довжини і різної сили. Ми називаємо цей поступ трендами , А Елліотт називав хвилями.

Відповідно до теорії хвиль Елліотта, хвиля - це рух ціни від одного розвороту до наступного, тобто, тренд.

Хвильова теорія Елліотта полягає в тому, що формування хвиль на графіках руху ціни схильне закономірностям, які схематично можна представити таким чином:

Тут ми бачимо хвилі Елліотта для висхідного тренда, для низхідного буде дзеркальне відображення цього малюнка щодо осі X. Ця схема носить назву "хвильова модель Елліотта". Розберемо її докладніше.

Будь-висхідний або нізходящая тренд, відповідно до теорії Елліотта, складається з певної кількості проміжків - хвиль, і формується за певним принципом: спочатку йдуть п'ять хвиль, що формують тренд, потім три коригуючих проти тренда.

Перші п'ять хвиль, позначені на графіку цифрами 1-5, називають імпульсами, а наступні три, позначені буквами AC - корекціями. При цьому хвилі, які йдуть у напрямку тренда (1, 3, 5), називають діючими, а хвилі, які йдуть проти напрямку тренда (2, 4) - протидіють.

Імпульс на ринку складається з п'яти хвиль (3 діючі і 2 протидіють), а корекція - з трьох (2 діючі і 1 протидіюча).

Приблизні розміри цих хвиль зручно визначати за допомогою іншого корисного інструменту технічного аналізу - рівнів Фібоначчі . Розглянемо закономірності формування тренда по хвильової теорії Елліотта в розрізі кожної хвилі.

1. Хвиля 1 - це початок тренда, як правило, вона невелика.
2. Хвиля 2 - коригування першої хвилі, як правило, 61,8% по Фібоначчі від розміру хвилі 1.
3. Хвиля 3 - найдовша хвиля, основа всього тренда, як правило, 161,8% від хвилі 1.
4. Хвиля 4 - коригування третьої хвилі, як правило, не суттєва, 38,2% від хвилі 3.
5. Хвиля 5 - завершальна, остання висхідна хвиля в тренді, як правило, за величиною приблизно така ж, як хвиля 1.
6. Хвиля A - початок коригування тренда, як правило, за величиною приблизно така ж, як хвиля 5.
7. Хвиля B - корекція в корекції, зазвичай незначна, 38,3% від хвилі A.
8. Хвиля C - завершення корекції, може доходити до 61,8% від основного тренда 1-5.

Хвильова теорія Елліотта говорить про те, що рух ціни, найімовірніше, буде відбуватися саме за такою схемою, але при цьому, звичайно ж, не гарантує це на 100%.

Теорію Еліота можна застосовувати на будь-яких таймфреймах , Але більш точний результат вона дасть на найбільших. При цьому слід розуміти, що всередині кожної хвилі на глобальному тренді може полягати така ж хвильова модель з більш дрібних, короткострокових трендів.

Хвильовий аналіз.

Як проводити хвильової аналіз з теорії Елліотта? Потрібно просто подивитися на графік, знайти на ньому тренди / хвилі, підставити їх під хвильову модель, і визначити на якій хвилі (1-5, AC) зараз знаходиться ціна. Потім, виходячи з цього спрогнозувати, як вона буде рухатися далі, використовуючи даний прогноз для власної вигоди, наприклад, для здійснення спекуляцій на фінансових ринках.

Звичайно ж, в ідеалі визначити початок першої хвилі, але зробити це не так просто. На мій погляд, тут грунтуватися, перш за все, на фундаментальному аналізі : Якщо з'явилися якісь сильні фундаментальні фактори - це може стати причиною для зародження нового глобального тренду, який починається з хвилі 1.

Але коли, наприклад, сформувалися дві перших хвилі - 1 і 2, і почала зароджуватися третя, побачити хвильову модель Елліотта вже набагато простіше.

Розглянемо, як провести хвильовий аналіз на прикладі, який зараз актуальне для багатьох - курсі долара до рубля. Беремо місячний графік цієї валютної пари і малюємо на ньому хвилі Елліотта з початку зародження глобального висхідного тренда, яке припало на літо 2014 року.

Відповідно до теорії Елліотта і хвильовому аналізу, на поточний момент ми спостерігаємо четверту протидіє хвилю. Відповідно, якщо хвильова модель спрацює (нагадую, що це ймовірно, але не стовідсотково!), То далі піде п'ята хвиля, яка приведе до досягнення абсолютного цінового максимуму, а після неї почнеться глобальна корекція з трьох хвиль A, B, C.

На цьому прикладі хвильової аналіз дає нам можливість спрогнозувати подальший рух котирувань і прийняти для себе вірні фінансові рішення . Які це можуть бути рішення - давайте розглянемо кілька варіантів.

Варіант 1 . Для чайників". Тобто, для людей, слабо орієнтуються в фінансових ринках. Купуємо актив під час імпульсу на закінчення першої протидіє хвилі (хвиля №2), в гіршому випадку, якщо "проспали" - на закінчення другої протидіє хвилі (хвиля №4) і продаємо його (обов'язково!) На закінчення останньої діючої хвилі імпульсу (хвиля №5). Потім, при необхідності знову купуємо після повного закінчення корекції (в кінці хвилі C).

Варіант 2 . Для фінансово-грамотних людей. Купуємо актив на початку формування тренда (на початку хвилі №1), при необхідності докуповує нові партії на закінчення протидіючих хвиль (хвилі № 2 і 4), потім продаємо все куплене в кінці тренда (кінець хвилі №5), при необхідності знову купуємо після закінчення корекції (в кінці хвилі C).

Варіант 3. Для просунутих спекулянтів. Використовуємо кожну хвилю для отримання прибутку. Тобто, купуємо на початку формування тренда (початок хвилі №1), продаємо в кінці першого імпульсу (кінець хвилі №1), потім знову купуємо в кінці другого імпульсу (хвиля №2) і знову продаємо в кінці третього імпульсу (хвиля №3 ). Купуємо в кінці четвертого імпульсу (хвиля №4) і продаємо на піку тренда (кінець хвилі №5). Далі заробляємо на корекціях: купуємо в кінці першої корекції (хвиля A), продаємо в кінці другої корекції (хвиля B), знову купуємо в кінці третьої корекції (хвиля C). Таким чином на одному тренді можна заробити в кілька разів більше, ніж сам тренд. Наприклад, якщо ціна від початку тренда до кінця хвилі №5 відбулася 1000 пунктів, то застосувавши цей варіант, на всій моделі можна заробити 3000-5000 і навіть більше пунктів, в залежності від довжини кожної зі складових її хвиль.

Тепер ви коротко знаєте, що таке хвильовий аналіз, в чому полягає хвильова теорія Елліотта, і як все це можна застосувати при прогнозуванні цін на фінансових ринках. При бажанні завжди можна вивчити це питання глибше, наприклад, з тих же книг Ральфа Елліотта.

А у мене на цьому все. Бажаю вам прийняття грамотних і холоднокровних фінансових рішень! побачимося на фінансовому генії !